ЦБ выдал Сбербанку разрешение на оценку кредитных рисков по внутренней методике

ЦБ выдал Сбербанку разрешение на оценку кредитных рисков по внутренней методике

Банк России разрешил Сбербанку использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Регулятор выдал разрешение Сбербанку России на применение банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала», — говорится в релизе. Там подчеркивается, что оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов разрешается игроку российского банковского рынка впервые.

Валидация специалистами Банка России рейтинговых систем Сбербанка продолжалась более полутора лет, напоминают в ЦБ.

Разрешение вступит в силу 1 января 2018 года после принятия наблюдательным советом Сбербанка решения о применении данных методик. На первоначальном этапе банк получает право использовать указанные модели для оценки кредитного риска в целях расчета нормативов достаточности капитала по кредитным требованиям к юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство на применение ПВР. В соответствии с планом последовательного перехода банк в течение трех лет осуществит перевод на ПВР оставшихся сегментов кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым будет продолжать производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В 2018 году внедрение данного подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях. «Данный процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков. В свою очередь это позволит Банку России последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в соглашении «Базель II» (2006)», — подчеркивается в релизе ЦБ.

В феврале этого года планировалось, что «Сбер» завершит переход к продвинутой системе оценки кредитных рисков в конце 2017-го. Глава банка Герман Греф тогда говорил, что экономия по капиталу при оценке рисков на основе внутренних рейтингов начиная со следующего года может составить 0,4 процентного пункта, хотя «это будет зависеть от большого количества параметров».

Ранее сообщалось, что заявки на переход к самостоятельной оценке рисков подавали Райффайзенбанк и ВТБ 24. Последний со следующего года вольется в банк ВТБ: процедура реорганизации уже стартовала.

Источник: banki.ru

Источник